トラリピ運用はマイナススワップにならない通貨ペアを選ぼう!

トラリピ

どうも!サラリーマン投資家のふみーです。

先日私の新トラリピ設定を披露させていただきましたが、より具体的に設定の詳細を説明していきたいと思います。

まずは全体像として私のトラリピの新設定をまとめた記事は下記になります。

 

 

 

選んだ通貨ペアは下記になります。

 

  • 豪ドル/円    既存(設定を一部変更)
  • カナダドル/円  新たに追加
  • ユーロ/円    新たに追加
  • メキシコペソ/円 新たに追加

入金額:500万円

 

過去のFX自動売買の経験から、今回の設定においては極力マイナススワップは避けたいと考えました。

今回はそのマイナススワップにフォーカスを当てて解説していきます。

 

それでは行ってみましょう。

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FX自動売買においてマイナススワップを避けたい理由は?

 

FX自動売買を行っていると必ず話題にあがるのはマイナススワップをどう考えるのかです。

 

  • 決済益含めてトータルでプラスになればOK
  • 極力マイナススワップになるポジションは保有したくない

 

など様々な考えがありますが、私は後者、マイナススワップ耐えられない派です(笑)

インヴァスト証券のトライオートFX、豪ドル/NZの運用時にはがっつりマイナススワップ喰らってい

ますが、精神衛生上はあまりいい状態ではありませんでした。

 

実際の運用状況はこんな感じでした。

赤マーカで引いたのがスワップポイントの損益ですが、見事に全てマイナスです(笑)

 

そしてきつかったのは2020年3月のマイナススワップ-42,802円です。

 

せっかく決済損益で+71,246円なのにマイナススワップを差し引いて手残り28,444円まで利益が減ってしまいました…

 

この経験から新たにポジションを保有するのであればマイナススワップは極力避けたいというのが私の考えです!

 

トラリピのスワップの確認方法とは?

 

ではトラリピのスワップを確認していきましょう。

インターネットで『トラリピ スワップ』と打ち込むと簡単に検索できます。

便利な世の中になりましたね(笑)

 

もちろん口座開設者はログイン後の画面からも確認できます。

念のためそちらを画像付きで。

トレード画面

MENU

 

スワップカレンダー

 

直近のスワップ(2020年8月11日時点)

 

2020年8月時点でマネースクエアでは13種類の通貨ペアの取り扱いがあります。

この画面で売りポジションと買いポジションのスワップを参照し、

プラスなのか、マイナスなのか、0なのか確認します!

ちなみにスワップ額は2国間の金利差ももちろんですが、FX会社のさじ加減のところもあるので定期的に確認していきます。

お世辞にもマネースクエアのスワップ水準は他のFX会社と比べていいとは言えませんが、

トラリピと言う素晴らしい自動売買ツールがあるので良しとしましょう。

そしてここからが重要です。

それぞれの通貨ペアの過去の値動きを確認し、どちらのゾーンにいるのか判断していきます。

例えば、ある通貨ペアの過去の値動きが80円~100円だった場合、

80円~90円は買いゾーン

90円~100円は売りゾーン

 

このようにゾーンを決定します。

そしてその通貨ペアの現在の値が82円だった場合、この通貨は買いゾーンにいると判断できる訳です。

 

トラリピユーザーの間で有名なハーフ&ハーフ戦略というものがあります。

詳細は割愛しますが、ハーフ&ハーフ戦略とは上記要領で買いゾーンと売りゾーンをわけ、そこに注文を仕掛けるものです。

イメージ図は下記になります。

出所:マネースクエアHP ハーフ&ハーフとは

 

ただし、ハーフ&ハーフ戦略を使うと必然と買いゾーンと売りゾーンにポジションを保有するため、

マイナススワップが発生してしまいます。

 

マネースクエアのスワップ水準は同じ通貨ペアで見た場合、

ほとんどのケースでマイナススワップの方が大きいため、長い目で見るとマイナススワップが損益に

悪い影響を与えていきます。

 

よってハーフ&ハーフ戦略を意識しながらも、実際にポジションを保有するのは0かプラススワッ

プとなる通貨ペアを選択するのが私の戦略です。

 

前置きが長くなりましたが、以下にまとめます。

 

現在値が0orプラススワップのゾーンにいる通貨(2020年8月11日時点)

2007年~現在までの月足データを調べました。

そして『最高値』、『最安値』から『中間値』を算出し、

現在値から買い・売りどちらのゾーンにいるのか判断しました。

更にそのゾーンで保有した場合にスワップが0かプラスとなる通貨ペアを確認。

そして導かれたのが、以下の7通貨です。

AUD/JPY  (豪ドル/円)
NZD/JPY  (NZドル/円)
CAD/JPY  (加ドル/円)
GBP/JPY  (ポンド/円)
TRY/JPY  (トルコリラ/円)
ZAR/JPY  (南アランド/円)
MXN/JPY  (メキシコペソ/円)

 

ここから更に4通貨除外しました。


NZD/JPY  (NZドル/円)

→既に運用中のAUD/JPY(豪ドル/円)との値動きが近いため、通貨分散してもあまり意味が無い。


GBP/JPY  (ポンド/円)

→最高値と最安値の差が134円もあり、他の通貨に比べて広いレンジに注文を出す必要がある為、資金効率が悪い。


TRY/JPY  (トルコリラ/円)

→そもそもレンジ相場を形成していないのでトラリピ向きではない。


ZAR/JPY  (南アランド/円)

→そもそもレンジ相場を形成していないのでトラリピ向きではない。


です。

そして残ったのが、

AUD/JPY  (豪ドル/円)

CAD/JPY  (加ドル/円)

MXN/JPY  (メキシコペソ/円)

これらの通貨ペアでした。

 

あれっ?じゃあ、なんでEUR/JPY(ユーロ/円)を選んだのってなると思うので、次で解説します。

EUR/JPY(ユーロ/円)の選定理由は?

ずばり

 

  • 円高時のリスクヘッジ
  • 資金の効率的な活用
  • 売りポジション保有でプラススワップ

 

が理由です。

 

トラリピの猛者達が注目していたEUR/JPY(ユーロ/円)の売り注文について、

 

かねてより私も運用の機会を探っていました。

 

ここからはなぜEUR/JPY(ユーロ/円)の売り注文が注目されているのか解説しますね。

 

円高時のリスクヘッジ

 

円はリスクオフ状態になった時に買われやすい(円高になりやすい)傾向があります。

 

円を介した通貨ペアでの取引のことをクロス円取引といいますが、ほとんどの人がそれを買いポジションで保有していると思います。

例えば、豪ドル/円、メキシコペソ/円などです。

 

トラリピの仕組み上、買いポジションで保有している通貨ペアは、円高になると含み損が増えていきます。

 

それを軽減する手段として、クロス円取引ができる通貨ペアを売りポジションで保有し、円高時のリスクヘッジをしようとうのが狙いです。

 

クロス/円通貨の売りトラリピを保有していると、円高時には利益があがるため、

リスクヘッジにはもってこいなのです。

 

参考までにユーロ/円の過去の値動きを確認してみましょう!

 

やはり相場が大きく動いたイベント時に円高になっていますね。

 

このようにユーロ/円を持つことでポジション全体の損益をマイルドにすることが可能です!

 

資金の効率的な活用

 

マネースクエアの証拠金取引ルールにおいて、Q&Aに以下の記載があります。

 

出所:マネースクエア Q&Aより

 

マネースクエアの必要証拠金は買いポジションと売りポジションのどちらか大きい方の証拠金が必要となります。(両建てMAX方式と呼ばれているようです。)

つまり買いポジ・売りポジを保有することで2倍の資金は不要であるということです

であるならば運用効率を上げるために、利用していない売りポジションを持った方がいいのは明白です。

ユーロ/円は売りポジション保有でプラススワップ

一応エビデンスとして2007年~現在までのクロス/円通貨の動きを見てみましょう。

マネースクエアでは9種類のクロス/円通貨の取引がありますが、

その中で売りで保有して0円以上のスワップとなるのが、ユーロ/円、カナダドル/円の2つです。

 

そして通貨の現在値に注目すると、


カナダドル/円

最高値 125.57円

最安値 68.42円

中間値 96.995円

現在値 79.308円


ユーロ/円

最高値 169.96円

最安値 94.09円

中間値 132.025円

現在値 124.372円


どちらも現在値を考慮すると買いゾーンにいますが、より中間値に近い(売りポジションを保有しやすい)のはユーロ/円ですので、

クロス円の売りポジションはユーロ/円で保有することにしました!

 

まとめ

 

本日は私が下記4通貨ペアを選んだ理由を解説してきました!

 

長期運用が前提のトラリピにおいて、極力避けたいのがマイナススワップです。

 

今後このチョイスがどのような運用結果となるのか非常に楽しみです。

目標年利は10%!!

不労所得獲得に向けて頑張っていきます!

今後月1回程度、各通貨ペア毎に運用状況を公開していきたいと思いますのお楽しみに!

トラリピの口座開設は下記から可能です!

 

マネースクエア

 

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